habs auch raus das ergebnis....jetzt wollte ich nur mal euch zuprosten darauf :-)

GoMos Sonderkommando

2cent..wie kommste denn auf solche exoten??

@ GoMo - bist sicher `Hans im Glück`..

alda

für seitwärtsphasen bist dann du zuständig

die genannte OS geben die grundrichtung vor

risk on - risk off

hat doch was, oder nicht?

Ja, die Griechen nehmen zwar vielleicht unser Geld, aber immerhin geben Sie uns den Costa! :-)))

Wenn der Papadingsbums schlau wär würd er den Costa zum Regierungs-Trader ernennen zwecks heroischer Rettung des hellenistischen Heimatlandes :-)))

alda

bis jetzt habe ich folgendes beobachtet:

OS sollten ein aufgeld von ungefähr 10 haben, alles andere ist risk on

je höher die marktvola, desto weniger macht der OS

man wird nicht so easy ausgestoppt mit einem OS als mit KO

je höher die vola, um so teuerer ist der OS

aber da gibt es sicher noch mehr zubeachten

bitte um weitere infos zu OS

wegen der exotic:

inline oder spread OS haben auch ihren reiz

habe da aber noch NULL erfahrung, aber auch voll risiko, siehe text:

..In der Vergangenheit hätten Anleger mit den Hamster-Optionsscheinen jeden Tag Geld gesammelt, an dem der Basiswert, etwa der DAX, einen im Voraus definierten Korridor nicht verlassen habe. Heute sei diese Spezies praktisch ausgestorben. Die Evolution der Emittenten habe an die Stelle der Hamster inzwischen Spannenderes gesetzt: Inline-Optionsscheine.

Die Laufzeit der \"Inliner\" sei kurz, die Konstruktion einfach: Solange der Basiswert, auf den sich der Schein beziehe, während der gesamten Laufzeit in einem definierten Korridor bleibe, würden Anleger zur Fälligkeit einen Festbetrag vereinnahmen (bei den meisten Emittenten: 10 Euro). Berühre der Basiswert jedoch auch nur eine der Leitplanken, verfalle der Schein de facto wertlos....

was die bigboys da alles zaubern

@2cent

Damit kannst du den fairen Wert selbst ausrechnen, bzw feststellen, wie die implizite Vola eingestellt wurde.


= Kurs * normal ((ln (Kurs/ Basis) +
(Zinssatz +Vola² / 2) * ( Laufzeit -heute() / 360) /
(Vola * √ ( Laufzeit -heute() / 360)) -
Basis* Exp (-Zinssatz * ( Laufzeit -heute() / 360) *
normal ((ln (Kurs / basis) +
(Zinssatz +Vola² / 2) * ( Laufzeit -heute() / 360) /
(Vola * √ ( Laufzeit -heute() / 360))) / 100

Mach ich hobbymäßig nebenbei und ist hochinteressant und man sieht was die S....gesichter einpreisen. Die volle Willkür.

Hehe, alda, genau das habe ich mir auch gerade bei Deinem Bild zur Konso-Box gedacht...oh je. :-)
Bin aus allen shorts wieder draußen...unabhängig von dieser Horror-Vision. ;-)
Habe nur noch immer zu tun und befürchte, dass es das für heute gewesen sein könnte mit Abwärts im EUR/USD und in den Indizes...

Euch viel Erfolg...schaue später nochmal rein...

karl..welche vola, welchen zinssatz nimmst du? hier fängt der spaß schon an...ausserdem beruht black scholes und wie sie alle heissen auf ner normalverteilung..das ist der Fehler per se bei den dingern..standardabweichungen, varianzen, volas und wie sich alles so elitär schimpft kann man eigentlich getrost in die tonne hauen, beobachtet man den aktienmarkt....hier gibt es leider keine normal-sondern vielmehr eine Irre-Verteilung mittlerweile, auch teilweise bedingt durch all die algos und HFTs....etc pp

@GoMo
Hehe, habe mich doch vorhin schon mal gemeldet...wohl untergegangen...ne, bin nur beschäftigt heute. ;-)
Aber einen habe ich noch zum Thema OS...dann muss ich erstmal wieder los...

@2cent
Was Alda meint ist, dass Du die Griechen, also Delta, Gamma, Theta usw. verstehen musst für OS. Wie wirken die sich auf den Kurs des Optionsscheins aus, und wie aufeinander? Auch das Black-Scholes-Modell sollte Dir ein Begriff sein.
Da gibt es dann so lustige Spielchen wie den Gamma-Hammer etc.
Also, bevor Du das nicht alles verstehst, Finger weg von OS.
Das man nicht so leicht ausgestoppt werden kann wie mit K.o.´s, wird ja wohl nicht ernsthaft ein Argument sein, oder?
Egal ob OS, K.O., CFD oder Future. NIEMALS ein Trade ohne SL. ;-)
Nur ein K.O. kann ganz eng mal unter Umständen als ein garantierter SL dienen, aber diese Garantie bezahlt man dann mit dem Aufgeld.
Goldmann Sachs hatte früher mal ne kostenlose Reihe aus PDF´s zu Optionsscheine. Ein Optionsschein-Seminar.
Wenn Du da alle, ich glaube 40 oder mehr, Folgen durch hast, und verstanden hast, dann kannste OS traden.
Ansonsten, lass es lieber bleiben, da wird nichts draus.
Mann muss schon sehr genau planen und im Vorfeld wissen was sich wie auf welche der Griechen auswirkt um mit OS sinnvoll handeln zu können.
Die haben zwar keinen K.O. aber damit richtig zu handeln ist schwerer als mit K.O.´s.
Verluste aussitzen kann man damit, denkt der Laie.
Nein, man kann sie nur hinauszögern.
Und von Tag zu Tag wird es bei nem OS nicht besser....Theta... ;-)
Man kann sehr differenzierte Handels-Strategien mit OS fahren, aber dazu muss man sie auch wirklich verstehen und sehr exakte und begründete Setups haben...
Also lieber am Anfang was anderes als Instrument nehmen, SL´s strikt einhalten und gute Einstiege suchen, dann klappts auch mit der Börse...